Modelo Matemático de las Acciones de la Empresa Cementos Pacasmayo S.A.A. y su Variación en el Periodo 2017-2018.

Abstract

En 1973 Fisher Black y Myron Scholes, apoyados en el movimiento Browniano geom´etrico, crean el modelo de Black-Scholes, el cual era la base de los movimientos de los precios de las acciones, partiendo de una ecuaci´on diferencial estoc´astica. dS = Sµdt + SσdZ. En el presente trabajo de investigaci´on, se mostr´o el desarrollo del modelo de BlackScholes cuyo objetivo fue construir el modelo matem´atico para analizar y simular los valores nominales de las acciones de la Empresa Cementos Pacasmayo, recopilando la informaci´on requerida desde el a˜no 2015 al 2018. Este modelo se evalu´o con los datos obtenidos de los precios de las acciones, teniendo expectativas con respecto a lo que sucedi´o en el mercado de valores. Por ello, se ha realizado un estudio de mejora, considerando 4 propuestas en el que modifica la volatilidad, asistidos mediante el software Scilab para simular los valores de las acciones aplicados a la Empresa Cementos Pacasmayo S.A.A., bas´andose en los resultados obtenidos se puede afirmar que la propuesta 3 es la m´as adecuado por ser la que tiene el m´ınimo margen de error y adem´as se ajusta al valor real del precio de la acci´on.