Determinantes de la morosidad crediticia en el sistema financiero peruano, 2010 - 2022

Abstract

El estudio se enfocó en establecer los factores que inciden en la morosidad crediticia en el sistema financiero considerando el periodo 2010 – 2022, cuya estructura metódica para el desarrollo del objetivo se basó en un enfoque cuantificable – no experimental asociado a un modelado de mínimos cuadrados ordinarios. Tras el análisis estadístico, se evidenció que los constructos independientes junto con el término constante logran representar aproximadamente el 95.21 % de la variación observada de la morosidad; en base a ello, se encontró como determinantes macroeconómicos al desempleo y el PBI real, mientras tanto, como determinantes microeconómicos a la tasa pasiva y el volumen de créditos; concluyendo que un acrecentamiento del 1% de la tasa pasiva y el PBI real reduce la morosidad en 0.141% y 0.2471%, respectivamente; en tanto, el aumento del 1% del desempleo y el volumen de créditos incrementa el constructo endógeno en 0.098% y 0.7695%, correspondientemente.

This study focused on establishing the determinants of credit delinquency in the financial system for the period 2010–2022. The methodological structure for developing the objective was based on a quantifiable-experimental approach together with an ordinary least squares model. After statistical analysis, it was found that the independent constructs together with the constant term represent approximately 95.21% of the observed variation in delinquency. Based on this, unemployment and real GDP were found to be macroeconomic determinants, while the passive rate and credit volume were found to be microeconomic determinants. It was concluded that a 1% increase in the passive rate and real GDP reduces delinquency by 0.141% and 0.2471%, respectively. Meanwhile, a 1% increase in unemployment and credit volume increases the endogenous variable by 0.098% and 0.7695%, respectively.